• 详情

开拓者队

这是一种基于峰度和数据分布不对称的商业策略。
如果数据处于趋势状态且潜在趋势为正,则执行更多操作。
如果数据处于趋势状态且潜在趋势为负数,则我们做空。
当趋势反转时,平仓。
那么你如何判断趋势的强弱和趋势呢?
让我们首先回顾一下kurtosis和偏见的??定义。
峰度是一种统计数据,描述了数据集中分布模式的趋势。
因为峰度的正态分布是3,所以我们将大于3的峰度称为尖峰。这表明数据的分布比正态分布更集中,更明显。
使用小于3的峰度作为平峰。这表明数据分布比正态分布更平滑。
计算峰度的公式可以在互联网上自由找到,并且有统计软件的内部实现,如MATLAB或R.
这里提到的指数是真正的峰度减去三。
在金融市场中,大于0的峰度显示为边市,并且峰度小于0作为趋势市场。
非对称性描述了数据分布的对称性或数据中模式的位置。
不对称性等于0表示完美对称。
此统计数据还需要与正态分布进行比较。偏差大于0表示矩阵与正态分布相比显示正确的偏差。它在左侧部分显示为长尾,极值更多地分布在左侧部分。
在金融市场中,0以上的不对称性可以解释为数据收敛于上升趋势的趋势。小于零的不对称性可以解释为数据收敛于下降趋势的趋势。
因此,我们推导出以下业务规则:
如果采用趋势跟踪策略:
如果峰度小于0(市场处于趋势市场),则不对称性大于0(趋势增加),并且当波动率超过一定水平时变得更加不稳定。
如果峰度小于0(市场处于趋势市场),则不对称性大于0(趋势增加),并且当波动率超过一定水平时变得不那么波动。
在这里,您可以使用实际变化范围(ATR)估算波动率。
它用公式表示。
Buywhenkurtosis(N1)低于0,偏差(N2)为0,ATR(N3)处于最低水平。
峰度(N1)低于0的最低水平,偏差(N2)0和ATR(N3)。


  • 上一篇:我喜欢观看破解版的4G视频下载
  • 下一篇:没有了